Durante a turnê de Caetano Veloso para o álbum A Foreing Sound, o músico é seguido de perto pelo cineasta Fernando Grostein Andrade, para o documentário Coração Vagabundo. As imagens nos bastidores dos shows em São Paulo, Nova Iorque, Tóquio e Kioto revelam a intimidade do artista baiano, que fala sobre sua vida, seus momentos de alegria e tristeza, e mostra um pouco de seu cotidiano. Enquanto os fãs brasileiros, japoneses e americanos demonstram seu amor pelo ídolo, Caetano mostra um humor que não revela normalmente para o público.

Produzido por Paula Lavigne, ex-mulher do cantor, Coração Vagabundo foi filmado quando seu diretor, Fernando Andrade, tinha apenas 23 anos. A ideia do documentário surgiu quando, por uma brincadeira de Paula, Fernando filmou Caetano se barbeando nu em um hotel. Dentre os artistas que participam do filme estão Pedro Almodóvar, Michelangelo Antonioni, Bündchen e David Byrne.